Az európai uniós szankciók eseményhatás-elemzéssel történő vizsgálata

  • Kiss Dorina PTE Gazdálkodástani Doktori Iskola
  • Fűrész Diána Ivett PTE Közgazdaságtudományi Kar
  • Rappai Gábor PTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, milyen hatással vannak az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankciós intézkedései, illetve az ezekkel kapcsolatos hírek a gázpiaci árakra. Az eseményhatás-elemzés módszerének alkalmazásával elsősorban arra kerestük a választ, hogy a szankciókhoz köthető különböző „hírtípusok” (szankciós csomag lebegtetése, tartalmának ismertetése, majd elfogadása) eltérő módon okoznak-e szignifikáns hatást a gáz tőzsdei árfolyamára. A 24 kiválasztott eseményt három különböző modellvariánssal (piaci modell, GARCH, EGARCH), négy különböző ablakhossz (3, 5, 10 és 15 napos) alkalmazásával vizsgáltuk. Eredményeink igazolták feltevésünket, miszerint a szankciók hírének lebegtetése már önmagában árfelhajtó hatású, hasonlóan a másik két hírtípushoz.

Szerző életrajzok

Kiss Dorina, PTE Gazdálkodástani Doktori Iskola

PhD-hallgató

Fűrész Diána Ivett, PTE Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi adjunktus, PTE Közgazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan és Ökonometria
Intézet

Rappai Gábor, PTE Közgazdaságtudományi Kar

az MTA doktora, egyetemi tanár és a Közgazdasági Szemle rovatvezetője, PTE Közgazdaságtudományi
Kar Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

Megjelent
2024-10-17
Hogyan kell idézni
KissD., FűrészD. I., & RappaiG. (2024). Az európai uniós szankciók eseményhatás-elemzéssel történő vizsgálata. Közgazdasági Szemle, 71(10), 1032–1052. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/kszemle/article/view/17667
Rovat
Tanulmány